Análise quantitativa de risco: como não perder nos negócios?

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Última modificação: 2024-02-12 11:55

Hoje, em um grande número de projetos de planos de negócios, mesmo que tenham uma seção apropriada contendo um aspecto analítico, o problema se restringe apenas a uma análise de riscos financeiros ou bancários e não reflete toda a gama de riscos. No entanto, os profissionais precisam usar amplamente a análise de risco qualitativa e quantitativa. Vamos nos debruçar sobre o segundo tipo.

A análise quantitativa aplica-se apenas aos riscos identificados no processo de análise qualitativa como tendo um impacto significativo na consecução dos objetivos declarados. Ao realizar tal análise, o efeito de eventos desse tipo deve ser avaliado com a atribuição de uma determinada classificação digital.

A análise quantitativa às vezes pode não ser necessária para desenvolver respostas eficazes aos riscos. Os métodos analíticos mais comuns usados são:

- pesquisasensibilidade, que envolve determinar o reflexo do grau de incerteza de cada elemento individual do projeto de negócios, aceitando outros elementos do valor base;

- Considerando o valor monetário previsto multiplicando cada valor pela probabilidade de sua ocorrência, os resultados são resumidos.

A análise quantitativa de qualquer projeto de investimento determina o valor numérico de alguns riscos. Baseia-se no território das probabilidades, teoria da pesquisa operacional e estatística matemática.

A análise quantitativa é realizada em caso de ocorrência de duas condições: um cálculo básico de um projeto empresarial e uma análise qualitativa completa. Sua tarefa é medir numericamente a influência de certas mudanças de fatores na dinâmica dos critérios que mostram a eficácia do projeto.

Os seguintes métodos de análise quantitativa de projetos de negócios são frequentemente usados:

- análise de indicadores de desempenho como valor presente líquido e taxa de retorno, bem como o índice de rentabilidade;

- ajuste da taxa de desconto;

- Método Monte Carlo (segundo nome - modelagem de simulação);

- construindo uma árvore de decisão.

Todos os métodos analíticos listados de projetos de negócios são baseados em abordagens probabilísticas.

Análise quantitativa e qualitativa e sua eficácia depende diretamente dos requisitos para os indicadores finais(resultados), base de informações e nível de confiabilidade do planejamento. Assim, por exemplo, para projetos pequenos, métodos bastante eficazes são: análise do ajuste da taxa de desconto e sensibilidade. Para grandes projetos, é a modelagem de simulação e a construção de curvas de distribuições de probabilidade. Se o resultado do projeto depender da adoção de algumas decisões, é necessário construir uma árvore de decisão.

Assim, os métodos de análise devem ser aplicados de maneira complexa usando suas variedades mais simples na fase de avaliação, e mais complexas e exigindo dados adicionais - na justificativa resultante de projetos empresariais.